Nhiều chuyên gia cho rằng, ngân hàng Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa với Basel II. Vậy đâu là thách thức lớn nhất đối với VietinBank nói riêng và các ngân hàng Việt Nam nói chung khi áp dụng Basel II?

Triển khai Basel II là một quá trình đòi hỏi sự tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi và khả năng ứng dụng các thông lệ quốc tế. Do đó, bất kỳ ngân hàng nào thực hiện cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Các thách thức đến từ vấn đề kinh nghiệm triển khai, chất lượng nhân sự, cơ sở dữ liệu và hệ thống CNTT, chi phí thực hiện… VietinBank cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng sẽ phải đối mặt với những khó khăn khác nhau tùy vào đặc thù của mỗi đơn vị.

Đối với VietinBank, trước hết đó là thiếu kinh nghiệm triển khai trong nước. Rõ ràng, chưa có ngân hàng nào ở Việt Nam chính thức hoàn thành triển khai Basel II, do đó VietinBank sẽ phải vừa tìm hiểu, vừa thực hiện.

Thứ hai, là khó khăn về dữ liệu. Một trong những yếu tố cơ bản để có thể thực hiện thành công là cần phải có cơ sở dữ liệu tốt và đầy đủ. Từ trước đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu của các NHTM Việt Nam nói chung được lưu trữ và quản lý chưa hoàn toàn theo các chuẩn mực quốc tế và chưa chú trọng để phục vụ công tác quản trị rủi ro. Trong khi đó yêu cầu để triển khai Basel II đòi hỏi rất khắt khe về cơ sở dữ liệu và công tác quản trị dữ liệu. Nhận thức được vấn đề này, VietinBank đã chủ động đánh giá chất lượng và công tác quản trị dữ liệu và kế hoạch thực hiện. Đây là một trong những trọng tâm chiến lược của VietinBank trong lộ trình triển khai Basel II.

Thứ 3, vấn đề về nhân sự luôn là một thách thức lớn. Nhân sự chất lượng cao vừa có kiến thức sâu rộng về quản trị rủi ro, có kinh nghiệm triển khai Basel ở các nước khác, lại vừa am hiểu thực tiễn kinh doanh tại các NHTM Việt Nam hiện nay rất thiếu. Tuy nhiên, nhờ định hướng chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, với những chính sách phù hợp, từ nhiều năm nay, VietinBank đã thu hút, tập trung được một đội ngũ nhân viên tốt, đủ khả năng để triển khai Dự án dài hơi này.

Basel yêu cầu khắt khe về vốn nhằm giúp các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động. Như vậy, nhiều ngân hàng sẽ phải tăng vốn để cải thiện chỉ số CAR. Theo bà, đây có phải là khó khăn lớn nhất của ngân hàng Việt Nam khi áp dụng Basel II không?  

Áp lực tăng vốn để cải thiện CAR là rõ ràng, nhưng tôi cho rằng Basel II đưa ra các yêu cầu khắt khe về vốn nhằm tạo động lực cho các ngân hàng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, đưa các ứng dụng từ hệ thống quản lý rủi ro vào trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng để đảm bảo sự phát triển an toàn và lành mạnh. Đây là giá trị và là mục tiêu lớn nhất khi áp dụng Basel II.

Áp lực tăng vốn sẽ đưa đến các thách thức về cách thức quản lý rủi ro, định hướng chiến lược kinh doanh, kế hoạch quản lý vốn của ngân hàng để đảm bảo tỷ lệ an toàn CAR nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển, mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.

Các ngân hàng nói chung sẽ gặp thách thức về công tác quản lý và phân bổ vốn, tối ưu hóa lợi nhuận trên các tài sản sinh lời ở mức độ rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn mà ngân hàng mong muốn. Câu hỏi chiến lược đặt ra là làm thế nào ngân hàng có thể duy trì và thậm chí nâng cao được vị thế cạnh tranh trong khi vẫn đảm bảo tốt tỷ lệ an toàn vốn của mình theo chuẩn mực mới.

Để giải quyết “bài toán về vốn” sẽ có những lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào chiến lược riêng của từng ngân hàng. Các lựa chọn có thể kết hợp như điều chỉnh tốc độ tăng trưởng, xác định phân khúc kinh doanh, định hướng cấp tín dụng, kế hoạch tăng vốn, chính sách cổ tức, chính sách phân bổ lợi nhuận và các phương thức tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn...

VietinBank đã tích cực nghiên cứu và đánh giá tác động của Basel II và gần đây là tác động từ Dự thảo Thông tư quy định tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II của NHNN. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ quyết định các lựa chọn ưu tiên để xác định 1 tỷ lệ CAR, kế hoạch vốn hỗ trợ cho các mục tiêu chiến lược đề ra trong kế hoạch kinh doanh trung dài hạn trong các năm tới. Chúng tôi đang xây dựng quy trình đánh giá mức độ an toàn vốn nội bộ nhằm đảm bảo ngân hàng duy trì 1 tỷ lệ vốn an toàn cao hơn mức yêu cầu tối thiểu của cơ quan quản lý theo chuẩn mực ICAAP của Basel II và duy trì một khẩu vị rủi ro toàn hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng cho các năm tới.

Theo bà, để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các ngân hàng thực hiện Basel II trong bối cảnh nguồn lực trong nước hạn chế, NHNN có nên cho phép sớm nới room tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trên 30%? Với VietinBank, tỷ lệ mong muốn là bao nhiêu?

Sự tham gia của các cổ đông nước ngoài vào các ngân hàng được cho là sẽ hỗ trợ hiệu quả quá trình tái cơ cấu của Ngành Ngân hàng Việt Nam hiện nay. Việc nới room tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là đề nghị từ một số ngân hàng và đã được nêu ra trong thời gian gần đây một phần do áp lực tăng vốn.

Tôi cho rằng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng trong nước sẽ có xu hướng điều chỉnh tăng dần để phù hợp với tình hình thực tiễn và các cam kết quốc tế.

Một tỷ lệ như thế nào là phù hợp cần được phân tích và cân nhắc rất nhiều yếu tố và mức độ tác động, trong đó đặc biệt là định hướng của Chính phủ, của cơ quan quản lý trong thời gian tới.