Trong khuôn khổ của hội nghị về Quản trị rủi ro tín dụng do Ban Kinh tế Trung ương, StoxPlus và CIC thuộc Ngân hàng Nhà nước đồng tổ chức tại Hà Nội vừa qua, ông Béla Slánicz, Tổng giám đốc Công ty Asseco Central Europe Magyarország Zrt, tập đoàn chuyên về giải pháp quản trị rủi ro bán lẻ tại châu Âu chia sẻ về vấn đề này. .

Tại hội nghị ngày hôm nay, đồng nghiệp của ông đã chỉ ra rằng các ngân hàng trong khu vực đang đối mặt với việc tỷ lệ thu nhập lãi cận biên sụt giảm thấp trong thời gian gần đây và những năm tới do sự cạnh tranh với ngân hàng số, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và các hệ thống quản trị rủi ro. Đây là một nhận định đáng chú ý đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam, khi họ là những người sẽ phải đối mặt và giải quyết tình huống này. Xin ông có thể giải thích thêm được không?

Có nhiều khía cạnh để trả lời câu hỏi này. Thứ nhất, ngân hàng điện tử sẽ đem lại nhiều hệ thống tự động hơn và đòi hỏi ít hơn các hoạt động điều khiển, điều này giúp giảm thiểu chi phí vận hành.

Thứ hai, có rất nhiều công ty FinTech xuất hiện trên thị trường. Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các công ty này dẫn đến việc chỉ những công ty tốt và có hiệu quả nhất mới có thể tồn tại. Điều này đòi hỏi phải chi tiêu hiệu quả, mà việc này sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận biên.

Thứ ba, việc áp dụng công nghệ dữ liệu và các hệ thống quản trị rủi ro sẽ giúp cung cấp những thông tin chính xác hơn trong hệ thống tài chính. Nguyên tắc "Biết về khách hàng của bạn là ai - eKYC” có thể được áp dụng ở cấp độ cao hơn, tính bất ổn của doanh nghiệp sẽ giảm đi, đồng nghĩa với việc ít tổn thất hơn, do đó chi phí rủi ro có thể giảm xuống. Về lâu dài, ít nhất một phần tiết kiệm chi phí rủi ro được chia sẻ với các khách hàng do sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Theo bài trình bày, việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xác minh dữ liệu là những yếu tố dẫn đến thành công từ kinh nghiệm của ông khi làm việc tại các ngân hàng châu Âu và tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu đối với các tổ chức tín dụng trong việc áp dụng hiệu quả Basel II. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?

Nếu bạn áp dụng các hệ thống tự động, các cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn và hợp lệ là điều kiện tiên quyết cho một quy trình hoạt động liền mạch. Thiếu tính chuẩn hóa, việc chạy mô hình sẽ gặp trục trặc và phải dừng lại, bởi nguồn dữ liệu không phù hợp với các phân loại đã được xác định trước. Điều này gây kéo dài thời gian xử lý và ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của khách hàng. Nếu dữ liệu không hợp lệ, quá trình xử lý dữ liệu có sai lệch và công ty sẽ không thu được kết quả tối ưu hoặc có kết quả sai, điều này có thể gây thiệt hại trực tiếp cũng như trải nghiệm tiêu cực của khách hàng.

Áp dụng tương tự với Hiệp ước Basel II, Việc áp dụng Basel II (hoặc Thông tư 41) cũng đòi hỏi một hệ thống tự động, nếu không, việc tính toán nguồn vốn sẽ gặp nhiều khó khắn và không ổn định. Không có trường hợp nào trong số những trường hợp này được các nhà quản lý hoặc cổ đông chấp nhận bởi rủi ro và nhu cầu vốn tiềm ẩn sẽ bị báo cáo sai lệch.

Tại Việt Nam, một số tổ chức tín dụng đã cố gắng đẩy mạnh quản trị rủi ro bán lẻ như là một cách không chỉ để hoàn thiện quy trình thẩm định khách hàng mà còn giúp xác định mức lãi suất phù hợp và ra mức lãi suất thấp nhất có thể trong chính sách định giá cho từng khách hàng. Xu hướng này sẽ diễn ra như thế nào và sẽ góp phần làm giảm lãi suất cho vay ở Việt Nam như thế nào?

Trong một hệ thống quản lý rủi ro bán lẻ được thiết kế tốt, ngân hàng có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của khách hàng và đưa ra mức lãi suất phù hợp thông qua nguồn thông tin sẵn có. Với nguồn thông tin đáng tin cậy, rủi ro cũng như phí bảo hiểm rủi ro thấp hơn, trong khi biên lợi nhuận hoạt động có thể không bị ảnh hưởng. Đây là một lợi thế cạnh tranh rõ ràng cho tổ chức này cho đến khi các tổ chức khác cũng cũng có thể áp dụng hệ thống quản trị rủi ro đạt hiệu quả tương tự.

Đồng thời, các tổ chức này có thể áp dụng cách định giá dựa trên rủi ro, khi họ cung cấp mức giá thấp hơn cho khách hàng tốt hơn, dẫn đến nhu cầu vốn thấp hơn và ROE cao hơn. Các khách hàng có rủi ro cao hơn có thể sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh (vì rủi ro cao hơn có nghĩa là mức lãi suất cao hơn) và làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các tổ chức này, những người vẫn cung cấp mức giá tương đối thấp do đánh giá sai lệch mức độ rủi ro.

Cuối cùng, các ngân hàng không có hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả sẽ theo sau trong cuộc cạnh tranh và khó có được lợi nhuận trong lĩnh vực cho vay. Tại thời điểm mỗi ngân hàng đều đang phát triển hệ thống riêng của họ, hoạt động của ngành này trở nên hiệu quả hơn và mức lãi suất cho vay sẽ giảm.

Việt Nam hiện có 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn để triển khai áp dụng thí điểm Basel II. Quá trình này đang được tiến hành và nhiều ngân hàng khác sẽ sớm triển khai theo quy định. Ông có thể đưa ra một số lời khuyên hoặc các yếu tố mang tính quyết định về vấn đề này cho các ngân hàng Việt Nam?

Theo tôi, một nguồn dữ liệu tốt và các giải pháp đã được thử nghiệm hiệu quả chính là chìa khóa dẫn đến thành công cũng như tối ưu quản lý tổ chức. Có lẽ tôi không cần phải giải thích tầm quan trọng của dữ liệu và các giải pháp vì Basel II là một quá trình dựa vào dữ liệu. Hệ thống quản trị tổ chức tốt và hiệu quả là rất cần thiết, bởi mặc dù Basel II có vẻ đơn giản khi mới bắt đầu, nhưng thực tế lại chứa đựng khá nhiều rủi ro.

Nhìn từ nhiều khía cạnh, các ngân hàng hiện nay đang theo đuổi một mục tiêu khó nắm bắt. Có rất nhiều định nghĩa mới (nợ xấu, các khoản lỗ khác, v.v.), có thể thay đổi trong khi giải pháp phần mềm được trang bị. Nếu dự án không được thiết lập nhằm xử lý việc quản trị thay đổi một cách hiệu quả, thì những thay đổi trong dự án có thể làm tăng đáng kể thời gian và ngân sách của dự án.

Trên hết, việc có một đối tác tốt có chuyên môn và cung cấp giải pháp hữu ích cũng là một yếu tố quan trọng. Nếu đối tác có cả hai yếu tố đó, thì bạn có thể mong đợi rằng giải pháp của họ đã đủ linh hoạt và được sắp xếp hợp lý để có thể đối phó với những thách thức mà dự án có thể gặp phải.

Tập đoàn Asseco là một trong những nhà cung cấp chính trong các giải pháp về rủi ro và tư vấn tại châu Âu, đặc biệt là rủi ro trong ngành bán lẻ. Các giải pháp của ông có thể được áp dụng tại Việt Nam như thế nào? Và nếu có, sẽ mất bao lâu để các giải pháp của Asseco được triển khai thành công cho một ngân hàng Việt Nam?

Giải pháp của chúng tôi được phát triển đặc biệt để quản lý rủi ro bán lẻ là Asseco Risk Platform (ARP). ARP tự động, linh hoạt và dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhất. Phần mềm bao gồm tất cả các nhu cầu từ quản lý rủi ro trong thực tế. Giải pháp này có thể được sử dụng tại tất cả các phòng ban của công ty và nó giúp họ xử lý cả các quy trình khó khăn nhất. Nếu những thay đổi mất nhiều thời gian và/hoặc tự động hóa là cần thiết nhằm cải thiện hiệu quả, tăng tính cạnh tranh hoặc bất kỳ lý do nào khác, ARP được thiết kế để giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Giải pháp có thể giúp xử lý quá trình xây dựng hợp đồngvới khách hàng thông qua hình thức thẻ chấm điểm linh hoạt.

Chúng tôi sử dụng Mô hình Quy trình Kinh doanh và Phương pháp Notation 2.0, một trong những công nghệ tiên tiến nhất, để tạo nên một ARP dễ sử dụng và hạn chế tối đa sự can thiệp hỗ trợ về CNTT. Tôi tin rằng phần mềm có thể được áp dụng tốt ở Việt Nam. Việc hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt cho ARP đang được tiến hành và sẽ ra mắt trong vài tuần tới, vì vậy ARP sẽ không có giới hạn về việc tiếp cận với thị trường địa phương.

Thời gian triển khai có thể khác nhau tùy thuộc vào trình độ công nghệ và chuyên môn của khách hàng. Tôi ước lượng rằng, tùy thuộc vào sự phức tạp của các quy trình và sản phẩm đã được thiết kế, thời gian triển khai sẽ thường kéo dài từ 3-6 tháng nếu các tiêu chuẩn được cập nhật. Nếu khách hàng có nhu cầu, quá trình triển khai sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia tư vấn quốc tế giàu kinh nghiệm của chúng tôi, họ là những người sẽ giúp thiết kế các quy trình hợp lý và vận dụng kinh nghiệm vào các quy trình.