Ngân hàng tính đường dài với Basel III. Động thái này được đánh giá tích cực bởi quản trị rủi ro vững chắc và sử dụng vốn một cách hiệu quả là nền tảng phát triển chiến lược kinh doanh bền vững. ABBANK là một trong những nhà băng đang đẩy mạnh tăng vốn điều lệ, đồng thời tích cực triển khai Basel III.

Không chỉ sớm áp chuẩn Basel II, chiến lược phát triển bền vững của ABBANK ngày càng được củng cố khi đang tích cực triển khai Basel III, nhằm hướng tới đạt nền tảng quản trị tốt. Bà có thể chia sẻ về điều này?

Từ cuối năm 2020, với sự tư vấn từ các nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, ABBANK đã triển khai nâng cấp khung quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo tiêu chuẩn Basel III và thông lệ tốt trên thế giới.

Riêng với hai chỉ số về quản lý rủi ro thanh khoản, chúng tôi đã hoàn thành tính toán và vận hành tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản LCR (Liquidity Coverage Ratio) và thí điểm thành công đưa chỉ số quản trị mới NSFR – Tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (Net Stable Funding Ratio) vào quản trị nội bộ thông qua việc tính toán song song với bộ chỉ tiêu thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, chỉ số NSFR đạt trên 100% cho dữ liệu của hai năm qua, tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới. 

Việc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng ABBANK theo tiêu chuẩn Basel cũng đã hoàn thiện như công bố tuân thủ vào cuối tháng 9/2021 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, ABBANK được công nhận “tuân thủ hoàn toàn” cả 3 trụ cột chính của Basel II gồm: Quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR); Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP); Nguyên tắc thị trường (Minh bạch và kỷ luật). 

Tôi cho rằng, khung quản trị rủi ro đạt chuẩn Basel III là cơ sở quan trọng để quản trị các rủi ro trọng yếu hiệu quả, toàn diện.

Trong quá trình triển khai các hạng mục Basel III của ABBANK có những trở ngại nào mà Ngân hàng đã nỗ lực để vượt qua?

Để tăng cường khả năng đối phó với những khủng hoảng tài chính, ngăn ngừa tổn thất hệ thống có thể xảy ra trong tương lai, một số tiêu chí về vốn và thanh khoản trong Basel III chặt chẽ hơn Basel II.

Nâng cấp dần lên Base III là bài toán không hề dễ, đòi hỏi ABBANK phải có sự điều chỉnh nhất định về khẩu vị rủi ro, quản trị các hạn mức rủi ro trọng yếu, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng tài sản có.

Bởi vậy, khó khăn đầu tiên là chúng tôi phải đưa ra sách lược chạy song song giữa Basel II và Basel III một cách khéo léo để khi áp dụng sẽ không tác động ngược lại hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn. 

Thêm vào đó, các yếu tố căn bản về vốn, cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, năng lực trình độ nhân lực, thị trường minh bạch, cơ chế chính sách... cũng phải được nâng cấp để có thể tiếp cận được chuẩn mực Basel III.

Quan trọng nhất là có nguồn vốn vững vàng, tiếp đến là chất lượng tài sản tốt, công nghệ kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai Basel III.

Được biết, ABBANK đang trong quá trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ESOP và chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng. Đây cũng là kế hoạch xây dựng trụ cột cho việc áp dụng chuẩn mực Basel III phải không?

Khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, việc tăng vốn là cần thiết để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II, cao hơn nữa là Basel III tránh những tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống.

Không nằm ngoài quy luật đó, ABBANK cũng đang trong lộ trình thực hiện tăng vốn lên gần 10.000 tỷ đồng. Ngoài mục đích nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, nguồn vốn tăng thêm của ABBANK dùng để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường nền tảng số hoá của Ngân hàng.

Trong chiến lược 5 năm tới, chúng tôi sẽ tập trung hoá hoạt động vận hành và tự động hóa các quy trình để khách hàng được trải nghiệm một cách nhanh nhất, sử dụng dịch vụ tốt nhất thông qua việc ngân hàng đầu tư bài bản về mặt công nghệ, quản trị và ứng dụng công nghệ. 

Ngoài ra, đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin tăng cường nền tảng số hóa cũng là một trong những yếu tố căn bản để có thể triển khai chuẩn mực Basel III tốt hơn, hướng tới triển khai tuân thủ IFRS9. Những yếu tố này liên kết chặt chẽ tạo nền tảng vững chắc giúp ABBANK hướng tới các mục tiêu kinh doanh dài hạn.  

ABBANK sẽ đạt được lợi thế gì khi triển khai thành công Basel III?

Tuân thủ chuẩn mực Basel II, III là yếu tố quan trọng của việc tạo dựng một nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả. ABBANK đang tăng tốc trong việc hướng đến đáp ứng hoàn toàn chuẩn mực này, từ đó cải thiện xếp hạng tín nhiệm, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Bên cạnh việc hoàn thành các chuẩn mực Basel III, ABBANK cũng đang triển khai nhiều dự án đầu tư vào công nghệ nhằm phục vụ chiến lược số hoá toàn diện dịch vụ tài chính ngân hàng, từ các sản phẩm dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cho đến mô hình quản trị - vận hành của hệ thống nội bộ.

Để phục vụ mục tiêu này, mới đây nhất ABBANK đã khởi động dự án “Tư vấn chiến lược công nghệ thông tin” với sự tư vấn của Công ty McKinsey Việt Nam.

Đây là một trong các dự án trọng điểm nằm trong chiến lược 5 năm giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của ABBANK, đáp ứng nhu cầu khách hàng.