“Lửa Covid-19” thử vàng

Giải thưởng đánh dấu mốc quan trọng của VPBank trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Đây là lần đầu tiên giải thưởng về tay một ngân hàng Việt Nam, bởi trong 7 năm kể từ khi The Asian Banker bắt đầu tổ chức giải, danh hiệu này thường thuộc về các ngân hàng đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Malaysia. Một điều đặc biệt hơn, khác với các năm trước, bối cảnh của lần trao giải này gắn liền với sự xuất hiện bất ngờ của Covid-19 - “thiên nga đen” tác động lên mọi mặt kinh tế và xã hội toàn cầu.

 “Tính thận trọng trong chính sách quản trị rủi ro vì vậy càng có vai trò quan trọng trong giai đoạn này”, ông Dmytro Kolechko - Giám đốc khối quản trị rủi ro VPBank nhấn mạnh.

Thực tế, hiện nay, tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang chuẩn bị cho đợt kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) trong lĩnh vực ngân hàng lần thứ 2, nhiều hơn so với tần suất thông thường. Cơ quan này cũng vừa mạnh tay đưa ra mức phạt 400 triệu USD cho Citibank vì thiếu sót trong hoạt động quản trị rủi ro, đồng thời, đang xem xét hạn chế việc chi trả cổ tức và mua cổ phiếu quỹ đối với nhóm các ngân hàng lớn.

Ở thời điểm hiện tại, thanh khoản thị trường đã dồi dào trở lại nhờ công tác phòng chống dịch bệnh tốt tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong giai đoạn căng thẳng, kế hoạch dự phòng thanh khoản cũng đã được VPBank chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức. Ngân hàng một mặt duy trì đệm thanh khoản, mặt khác chủ động làm việc với những khách hàng có tiền gửi lớn nhất về kế hoạch quản lý dòng tiền, gia tăng tiền gửi để đảm bảo dòng tiền ra thuần nằm trong mức kiểm soát.

Chia sẻ tại cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý I đầu năm, lãnh đạo nhà băng này khi đó cho biết đến 31/3, tỷ lệ trái phiếu chính phủ và bảo lãnh chính phủ của VPBank vẫn ở mức cao (khoảng 13% nợ phải trả). Dự phòng thanh khoản dưới dạng tài sản lỏng (tiền gửi không kỳ hạn tại NHNN, trái phiếu chính phủ,…) được duy trì nhằm đảm bảo các chỉ số của ngân hàng an toàn và chuẩn bị cho những trường hợp căng thẳng. Các tỷ lệ an toàn ở giai đoạn căng thẳng nhất khi đó cũng đều đảm bảo quy định nội bộ về Thời gian dự trữ thanh khoản (ít nhất 1 tháng trong điều kiện căng thẳng thanh khoản). 

Thành quả không đến trong ngày một ngày hai

Xây dựng các kịch bản căng thẳng thanh khoản và tiến hành kiểm tra sức chịu đựng ở cấp độ riêng lẻ & hợp nhất là công việc mà Khối quản trị rủi ro phải thực hiện để đảm bảo tính toán chính xác Thời gian dự trữ thanh khoản.

Công việc này thậm chí còn được thực hiện trước khi các yếu tố bất thường lớn như Covid-19 xảy ra. Liên tục qua các năm, VPBank đã cải thiện khung kiểm tra sức chịu đựng và tiến hành thực hiện nhiều bài kiểm tra sức chịu đựng định kỳ, bao gồm các bài kiểm tra bắt buộc theo yêu cầu của NHNN như kiểm tra sức chịu đựng về vốn và thanh khoản, và các bài kiểm tra sức chịu đựng không bắt buộc như rủi ro tập trung.

Chia sẻ về giải thưởng nhận được từ The Asian Banker, ông Dmytro Kolechko nhấn mạnh kết quả này đến từ nỗ lực trong 4-5 năm gần đây, không thể đạt được từ những nỗ lực ngắn hạn, bởi theo ông, quản trị rủi ro còn nằm trong cốt lõi trong văn hóa, nên không thể trông chờ kết quả vài tháng hay một năm.

Vai trò cốt lõi trong chính sách quản lý thanh khoản tại VPBank là duy trì Đệm thanh khoản. Tuy nhiên, ở từng hoàn cảnh, lựa chọn tỷ lệ để tối ưu và cân đối giữa sự an toàn và chất lượng tài sản với lợi nhuận là bài toán mà Khối quản trị rủi ro cần giải quyết.

Người đứng đầu Khối quản trị rủi ro của VPBank cũng cho biết cách VPBank tiếp cận quản trị rủi ro dựa trên hành vi của khách hàng để từ đó ra quyết định hành động. Các số liệu từ hành vi tiêu dùng như tỷ lệ tất toán sớm các khoản vay, tỷ lệ tiền gửi sau khi đến hạn được tái tục, tính chu kỳ trong việc sử dụng thẻ tín dụng… Thông qua các mô hình, việc phân tích hồi quy hay sử dụng AI để phân tích tương quan giữa hành vi và tần suất, các dữ liệu thực sự trở thành loại tài nguyên quý được ví như một thứ “dầu mỏ mới”, giúp ngân hàng ra được quyết định để tối ưu nguồn vốn sử dụng mà vẫn đảm bảo thanh khoản.

Rủi ro là điều luôn tồn tại khi xem xét một cơ hội kinh doanh. Lựa chọn chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ với quy mô hàng triệu khách hàng, VPBank không thể sử dụng mô hình truyền thống cũ mà phải dựa vào dữ liệu, công nghệ để ra quyết định chính xác. Đến nay, chênh lệch thanh khoản của ngân hàng  được kiểm soát tốt mà vẫn đảm bảo an toàn là một trong những thành tích khi nhìn vào các chỉ số của VPBank sau 5 năm.

Trong tương lai, VPBank cũng như Khối quản trị rủi ro sẽ phải đáp ứng các chuẩn mục khắt khe hơn như tiêu chuẩn Basel II nâng cao, tiêu chuẩn Basel III với trọng tâm vào rủi ro thị trường và IFRS 9… Còn nhiều bước đi phải thực hiện, trong đó đào tạo và xây dựng nhân sự, nguồn lực nội bộ sẽ là nhiệm vụ chủ chốt mà Khối tiếp tục thực hiện