Không có đồng vốn nào miễn phí

Ông Dmytro Kolechko, Giám đốc Khối quản trị rủi ro (VPBank) cho hay, Theo Basel II, hệ số an toàn vốn (CAR) áp dụng cho toàn hệ thống là 8%. Tuy nhiên, với mỗi loại khách hàng vay, ngân hàng lại có trọng số rủi ro riêng.

Chẳng hạn, ngân hàng có 100 đồng cho vay, nếu cho vay nhóm khách hàng có dự án khả thi và tài sản đảm bảo tốt (trọng số rủi ro chỉ 60%), thì khi đó, tài sản có rủi ro của ngân hàng là 60 đồng. Nhân với hệ số CAR 8%, thì ngân hàng sẽ cần 4,8 đồng vốn tối thiểu để cho vay. Tuy nhiên, nếu cho vay nhóm khách hàng rủi ro (trọng số rủi ro là 150%), thì tài sản có rủi ro của ngân hàng lên tới 150 đồng và ngân hàng sẽ phải có 120 đồng để giải ngân khoản vay.

Nói cách khác, với Basel II, quản trị rủi ro sẽ được dựa vào sức khỏe từng khách hàng, chứ không phải loại sản phẩm hoặc loại hình khách hàng như Basel I. Chính vì vậy, việc đánh giá tài sản có rủi ro, mức độ rủi ro của ngân hàng và yêu cầu vốn tối thiểu của ngân hàng sẽ chính xác hơn.

Điều này cũng buộc ngân hàng phải lựa chọn phân khúc khách hàng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp. Nếu lựa chọn phân khúc khách hàng rủi ro cao, lợi nhuận lớn, đồng nghĩa với ngân hàng phải cần có nhiều vốn hơn. Ngược lại, các ngân hàng không có thể mạnh về vốn, sẽ buộc phải lựa chọn phân khúc cho vay an toàn hơn, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn. Chính vì vậy, áp lực tăng vốn theo Basel II sẽ không đồng đều giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào chiến lược, phân khúc thị trường mà ngân hàng đó theo đuổi.

“Vốn huy động của ngân hàng không phải là miễn phí, vì vậy ngân hàng cần có chiến lược sử dụng đồng vốn hiệu quả nhất, cho vay cho thu nhập cao nhất nhưng phí tổn ở mức thấp nhất. Tôi tin rằng, khi thực hiện Basel 2, các ngân hàng sẽ có chiến lược huy động và phân bổ vốn phù hợp nhất với tình trạng của mình. Tại VPBank, chúng tôi đã triển khai mô hình này kể từ khi áp dụng Basel 2”, ông Dmytro Kolechko cho biết.

Trả lời phóng viên Báo Đầu tư trước đó, bà Bùi Như Ý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng VietinBank cũng thừa nhận, Basel  II sẽ buộc các ngân hàng phải tính toán lại định hướng chiến lược kinh doanh, kế hoạch quản lý vốn để vừa đảm bảo tỷ lệ CAR, nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển.

“Để giải quyết “bài toán về vốn”, sẽ có những lựa chọn khác nhau, tùy thuộc vào chiến lược riêng của từng ngân hàng. Các lựa chọn có thể kết hợp như điều chỉnh tốc độ tăng trưởng, xác định phân khúc kinh doanh, định hướng cấp tín dụng, kế hoạch tăng vốn, chính sách cổ tức, chính sách phân bổ lợi nhuận và các phương thức tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn...”, bà Bùi Như Ý nói.

Đầu tư lớn, thu lợi nhiều

Theo phản ánh của các ngân hàng, có 4 rào cản lớn nhất khi triển khai Basel  II: thiếu kinh nghiệm triển khai, không có đội ngũ nhân sự am hiểu, kinh phí đầu tư hệ thống công nghệ thông tin lớn, chất lượng dữ liệu thấp. Trong đó, dữ liệu là khâu nan giải nhất.

Theo bà Nguyễn Thùy Dương, Phó tổng giám đốc Công ty Ernst & Young Việt Nam, việc thu thập, nâng cao chất lượng dữ liệu chiếm đến 50 - 80% tổng thời gian triển khai dự án. Basel  II yêu cầu, các mô hình quản lý rủi ro khi xây dựng chỉ được chấp nhận khi đáp ứng yêu cầu tối thiếu với tính đầy đủ, chất lượng và cập nhật hàng ngày, hàng giờ.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, để tính toán chính xác trọng số rủi ro của doanh nghiệp, ngân hàng phải có báo cáo tài chính thuế hoặc báo cáo tài chính qua kiểm toán của doanh nghiệp với mức độ cập nhật thường xuyên, chứ không chỉ báo cáo tài chính nội bộ như trước đây.

Mặc dù cái giá phải trả của các ngân hàng khi thực hiện Basel  II là không nhỏ, song theo ông Dmytro Kolechko, lợi ích mang lại cho các ngân hàng lớn hơn nhiều.

 “Thực hiện Basel 2 là bước đi mang tính chiến lược với mỗi ngân hàng và với cả ngành ngân hàng của mỗi quốc gia. Tất nhiên, sẽ rất tốt kém, song sẽ mang lại cho ngân hàng một cơ thể khỏe mạnh và ổn định. Đồng thời, uy tín của các ngân hàng cũng sẽ được nâng cao trong mắt các đối tác quốc tế, nhờ vậy sẽ có cơ hội tiếp cận vốn dồi dào hơn, lãi suất thấp hơn”, ông Dmytro Kolechko nhận xét.

Theo dự kiến, đến đầu năm 2020, NHNN sẽ triển khai rộng rãi Basel 2 trong toàn hệ thống. Thời hạn này, theo ông Dmytro là khả thi, bởi các ngân hàng đã có khoảng thời gian đủ dài để tính toán, điều chỉnh chiến lược kinh doanh cũng như đầu tư công nghệ, chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị cơ sở dữ liệu…